Advanced Methods in Finance (Program Socrates)


"Foundations and Applications of Modern Nonparametric Statistics"

Wrocław, 4-6.10.2006


Wykładowcy / Lecturers
Wolfgang Härdle (HU Berlin), Vladimir Spokoiny (WIAS Berlin)

(Wykłady i ćwiczenia będą prowadzone w języku angielskim
Lectures and discussion classes will be held in English)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane proszone są o zarejestrowanie się poprzez wysłanie emaila - zawierającego imię, nazwisko, stanowisko/rok i kierunek studiow oraz firmę/uczelnię - do Ewy Broszkiewicz-Suwaj (Ewa.Broszkiewicz-Suwaj [at] pwr.wroc.pl)

 

Opis / Overview :

1. Foundations of modern nonparametric statistics: likelihood theory in a nutshell, local parametric modelling, Small Modelling Bias, Approximation theorems, overview over applications
2. Adaptive techniques: Local Change Point Analysis (LCP), Local Model selection (LoMoS), Choice of local parameters
3. Applications in risk management: GHICA – Generalized Hyperbolic distributions and Independent Component Analysis

 

ŚRODA / WEDNESDAY, 4.10.2006, building C11, room 5.05

16:00-17:00: I. Foundations - Vladimir Spokoiny
17:15-18:15: I. Foundations - Wolfgang Härdle
[Slajdy/Slides 151kB]

CZWARTEK / THURSDAY, 5.10.2006, building C11, room 5.05

9:00-10:00: I. Foundations - Vladimir Spokoiny
10:15-11:15: I. Foundations - Wolfgang Härdle
11:30-12:30: II. Adaptive Methods - Vladimir Spokoiny
14:00-15:00: II. Adaptive Methods - Wolfgang Härdle
15:15-16:15: II. Adaptive Methods - Vladimir Spokoiny
16:30-17:30: II. Adaptive Methods - Wolfgang Härdle
[Slajdy/Slides 177kB]

PIATEK / FRIDAY, 6.10.2006, building C11, room 5.05
9:00-10:00: III. Applications - Vladimir Spokoiny
10:15-11:15: III. Applications - Wolfgang Härdle
[Slajdy/Slides 1.28MB]

Uwagi / Comments :

Godziny zajęć mogą ulec nieznacznym zmianom i zostaną podane przez wykładowców na pierwszych zajęciach każdego dnia.

 

Last modified on 2006-09-14.