Advanced Methods in Finance (Program Socrates)


"Statistics of Financial Markets"

Wrocław, 10-11.01.2008

Wykładowcy / Lecturers
Denis Belomestny (WIAS Berlin), Szymon Borak (HU Berlin)

(Wykłady i ćwiczenia będą prowadzone w języku angielskim
Lectures and discussion classes will be held in English)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane proszone są o zarejestrowanie się poprzez wysłanie emaila - zawierającego imię, nazwisko, stanowisko/rok i kierunek studiow oraz firmę/uczelnię - do Joanny Gaj (Joanna.Gaj [at] pwr.wroc.pl)

 

Tematy / Topics:

Wprowadzenie (do samodzielnego przerobienia) / Preliminaries (to be covered on your own):
1. Basic Concepts of Probability Theory (SFE, chap. 4)
2. Stochastic Processes in Discrete Time (SFE, chap. 5)

CZWARTEK / THURSDAY, 10.01.2008, building C11, room 5.05
9:15 - 15:00

PART I:
1. The Black-Scholes Model (SFE, chap. 7)
2. Simulation based Option Pricing (XFG, chap. 16)
3. Monte Carlo for Callable Derivatives (pdf slides, ca. 0.5 Mb)

PIATEK / FRIDAY, 11.01.2008, building C11, room 5.05
9:15 - 13:00
PART II:
1. Implied Volatility (XFG, chap. 6; pdf slides, ca. 8.2 Mb), see also Implied Binomial Trees (XFG, chap. 7), Common Functional Implied Volatility Analysis (STF, chap. 5)

Godziny zajęć mogą ulec nieznacznym zmianom i zostaną podane przez wykładowców na pierwszych zajęciach każdego dnia / The time schedule may undergo small changes, these changes will be given by the lecturers during the first class each day

Last modified on 2007-12-06.